logo

MEETUPS

Cykl spotkań ze specjalistami z obszaru quantitative finance stwarza możliwość poznania rynku. Studenci dowiadują się jakie możliwości zawodowe oferuje branża quantitative finance oraz jak powinni kształtować swoją ścieżkę zawodową.

Poniżej zamieszczamy listę naszych dotychczasowych prelegentów:

Radosław Sosna z ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, odpowiedzialny za rozwój produktów inwestycyjnych oraz analizy nowinek i innowacji wchodzących na rynek funduszy inwestycyjnych. Materiały z jego prezentacji można znaleźć w zakładce materiały własne.

Artur Płuska quantiative analyst w największym Polskim banku PKO BP. W codziennej pracy zajmuje się oceną ryzyka  obligacji korporacyjnych oraz sposobami jego uwzględnienia w decyzjach biznesowych.

Piotr Smoleń prezes Turbine Asset Management – pierwszego funduszu hedgingowego w Polsce, opartego o handel algorytmiczny i Big Data oraz Turbine Analytics, firmy analitycznej wyspecjalizowanej w przetwarzaniu danych z rynków finansowych.

Artur Wrotek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Dyrektor Działu Rozwoju Systemu Obrotu GPW, który był odpowiedzialny za wprowadzenie nowego systemu transakcyjne UTP na giełdę.

Michał Galas z University College London – przedstawiciel programu UK PhD Centre in Financial Computing (projekt współpracy londyńskich szkół wyższych: UCL, LSE, LBS oraz wielu czołowych instytucji finansowych w celu stworzenia systemów handlu algorytmicznego).

Robert Ślepaczuk z Union Investment TFI – zarządzający pierwszym w Polsce funduszem ilościowym oraz koordynator wydziału Quantitative Finance na Uniwersytecie Warszawskim i grupy badawczej Quantitative Finance Research Group. 

Paweł Dudko FX/ IR Structurer w Commerzbank, absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej na Imperial College London. Twórca Infermath.com .