logo

Risk Academy - Workshops with WealthArc

Klasyczne miary ryzyka finansowego - gwarancja bezpieczeństwa czy jego złudzenie?

Klasyczne miary ryzyka finansowego - gwarancja bezpieczeństwa czy jego złudzenie?

Już 5 grudnia o godzinie 18.00Google Campus Classroom zapraszamy na warsztaty Risk Academy z firmą WealthArc. (Ząbkowska 33c - wejście od ulicy Nieporęckiej)

Na warsztatach zgłębimy klasyczne miary ryzyka finansowego w kontekście zarządzania portfelem
inwestycyjnym.  W części teoretycznej zajmiemy się opisem takich zagadnień, jak Capital Asset Pricing Model,
Value-at- Risk, czy Expected Shortfall.
Skupimy się na założeniach wspomnianych modeli i odpowiedzi na pytanie:  Czy sprawdzone rozwiązanie to
dobre rozwiązanie - kiedy NIE stosować klasycznych miar ryzyka? Poznamy również ich zastosowania w
technologiach Thomson Reuters i WealthArc.

W części praktycznej przeanalizujemy błędy popełnione przez zarządzających funduszami w kontekście
wybranych scenariuszy rynkowych. Dowiemy się na ile wiedza teoretyczna pozwoliłaby ograniczyć straty
poniesione przez uczestników rynku.
Zastanowimy się, jaką rolę w sposobie zarządzania portfelem odegrają regulacje takie, jak MiFID II i czy są w
stanie zabezpieczyć długookresowy interes inwestora indywidualnego.
 

W ramach warsztatów istnieje możliwość uzyskania informacji dotyczącej kariery w WealthArc oraz Fundacji
QuantFin.
Po spotkaniu zapraszamy na networking.


W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie wypełnił poniższy formularz.

* - pola wymagane